Hier stand zuvor eine von Dänen erbaute Kirche, in der sie auch ihre Würdenträger bestatteten, daher der Name. Die heutige Kirche wurde 1682 von Wren errichtet. Ihr Glockenturm, den Gibbs 1719 umgestaltete, weist Parallelen zu St. Mary auf. Das Bauwerk fiel 1941 Luftangriffen zum Opfer und wurde 1955-1958 als Kirche der Royal Air Force wieder aufgebaut (735 Wappen der verschiedenen Einheiten sind im Boden eingelassen). Sie ist für ihr Glockenspiel bekannt.