Die Davidsche Sammlung befindet sich in der Nähe von Kongens Have in einem schönen Haus aus dem 19. Jh., das einst dem Rechtsanwalt Christian Ludvig David gehörte. 1945 machte er daraus eine öffentliche Einrichtung. Sie enthält eine reiche Sammlung islamischer Kunst des Mittelalters, französische Bilder und Möbel aus dem 18. Jh. sowie Keramik und Silbergerät aus Skandinavien.